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冰山委托买入-Jason.md

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Raw

Name

冰山委托买入-Jason

Author

Jason_MJ

Strategy Description

1. 前提： 初次学习写策略--冰山委托： 本文主要参考了大佬的策略：https://www.fmz.com/strategy/188435 大致上跟大佬的策略没什么两样，写法还粗糙一些。主要用于学习入门。多多指教

2.前因 在进行大额买卖数字货币时，可能会因为交易金额较大而影响到自己想要买/卖币种的市场价格，对于流动性比较差的数字货币更甚，一个大额买单就可以拉盘，大额卖单就可以砸盘。 ①拉盘：拉高了价格，将币价抬高 ②砸盘：不顾价格，直接将币卖掉，使得币价下跌 ③交易货币Stocks：用于交易的币种，以BTC/USDT交易对为例，BTC是交易货币 ④计价货币Balance：用户计价的货币，以BTC/USDT交易对为例，USDT是计价货币

冰山委托： 操作：是指将大单委托自动拆分为多笔委托，根据当前的最新买一/卖一价格和客户设定的价格策略自动进行小单委托，在上一笔委托被全部交易或最新价格明显偏离当前委托时，自动重新进行委托 效果：减少大额买单/卖单对市场价格的影响，进行大额买入时，可以防止因大额买单造成价格提升而增加自己的买入成本；在大额卖出时，可以防止因大额卖单造成拉低价格减少自己的卖出利润

数据参数对照：

  1. 委托价格=最新买1价X（1-委托深度）
  2. 实际市场委托深度= （最后成交价格 - 上次委托价格）/ 上次委托价格
  3. 随机单次购买数量=单次购买数量均值 X（100-单次均值浮点数）% + （单次均值浮动点数X2）%X单次购买数量均值X随机数0~1
  4. 可用金额= 取账户计价货币，随机单次购买数量，购买剩余总金额数最小值
  5. 购买数量=可用金额/委托价格
  6. 购买剩余总金额= 购买总金额-（初始账户计价货币-账户计价货币）

规则：

  1. 在最新成交价格距离该笔委托超过委托深度X2时自动撤单（说明偏离太大）
  2. 当策略总成交量等于总委托数量时停止委托
  3. 最新成交价格高于最高限制买入价格停止委托
  4. 在最新成交价格低于最高限制买入价格恢复委托

主要参数：

  1. 买入金额
  2. 单笔购买数量
  3. 委托深度
  4. 最高价格
  5. 价格轮询间隔
  6. 单次购买数量均值浮点数
  7. 最小交易量

思路：

  1. 获取所有未成交的订单，取消订单
  2. 获取初始化账户余额，判断是否大于购买总金额
  3. 计算委托价格
  4. 计算单次购买数量
  5. 计算可用金额
  6. 计算购买数量
  7. 执行买入
  8. 休息指定时间
  9. 判断上次订单是否购买成功
  10. 成功输出日志
  11. 失败判断偏差是否太大，太大则需要撤销

建议

  1. 建议使用ETH_USDT回测

策略不完善，希望路过的大佬们指点一二

Strategy Arguments

Argument Default Description
buyAmount 10000 买入金额
buyNum 100 单笔购买数量均值
depthStatus 0.1 委托深度
highPrice 20000 最高价格
priceInterval true 询问价格间隔
minBuyNum 0.0001 最小交易量
buyOncePoint 10 单次购买数量均值浮点数

Source (python)

import random


def main():
    # 获取账户所有未成交订单
    Log("取消所有未成交订单")
    orders = _C(exchange.GetOrders)
    if len(orders) > 0:
        for i in range(len(orders)):
            exchange.CancelOrder(orders[i]["Id"])
            Sleep(priceInterval*1000)

    # 对比账户余额
    Log("获取用户初始化账户")
    initAccount = _C(exchange.GetAccount)
    if initAccount["Balance"] < buyAmount:
        Log("账户余额不足")
        return
    
    #比较单笔购买数量均值*市场买一价是否大于账户余额
    ticker = _C(exchange.GetTicker)
    if (ticker['Last'] * buyNum) > initAccount['Balance']:
        Log("单次购买均值价格大于账户余额，请调整参数")
        return

    lastBuyPrice = 0

    while (True):
        Sleep(priceInterval*1000)
        #获取账户信息
        account = _C(exchange.GetAccount)
        #获取当下行情
        ticker = _C(exchange.GetTicker)
        # 上次购买价格不为空，查看订单是否完成，没有完成则取消
        if lastBuyPrice > 0:
            orders1 = exchange.GetOrders()
            if len(orders1) > 0:
                for j in range(len(orders1)):
                    #计算实际市场委托深度
                    if ticker["Last"] > lastBuyPrice and ((ticker["Last"] - lastBuyPrice)/lastBuyPrice) > (2* (depthStatus/100)):
                        Log("委托价格偏离过多，最新成交价:",ticker["Last"],"委托价",lastBuyPrice)
                        exchange.CancelOrder(orders1[j]["Id"])
                        lastBuyPrice = 0
                continue
            else:
                Log("买单完成, 累计花费:", _N(initAccount["Balance"] - account["Balance"]), "平均买入价:", _N((initAccount["Balance"] - account["Balance"]) / (account["Stocks"] - initAccount["Stocks"])))
                lastBuyPrice = 0
                continue     
        else:
            Log("剩余余额:",account["Balance"])
            #委托价格 = 最新买一价*（1-委托深度/100）
            entrustPrice = _N(ticker["Buy"]*(1-depthStatus/100))
            Log("委托价格：",entrustPrice)
            #判断委托价格是否大于最高价格限定
            if entrustPrice > highPrice:
                continue
            #随机购买数量 = 单次购买数量均值 * ((100-单次均值浮点数)/100)+(单次均值浮点数*2 /100* 单次购买数量均值 *随机数0~1)  
            randomBuyNum = (buyNum*((100-buyOncePoint)/100))+(buyOncePoint*2/100 *buyNum*random.random())
            #可用数量金额 
            useMoney = min(account["Balance"],randomBuyNum,buyAmount - (initAccount["Balance"] - account["Balance"]))
            #购买数量
            orderBuyNum = _N(useMoney/entrustPrice)
            Log("交易数量：",orderBuyNum)
            #判断是否小于最小交易量
            if orderBuyNum < minBuyNum:
                break
            #因为要扣手续费，所以大概为账户99.7%
            if (entrustPrice*orderBuyNum)>(account["Balance"]*0.997):
                Log("金额为",(entrustPrice*orderBuyNum))
                Log("账户余额为",(account["Balance"]))
                continue
            #更新上次购买价格
            lastBuyPrice = entrustPrice
            #下单
            exchange.Buy(entrustPrice,orderBuyNum)
            
    account = _C(exchange.GetAccount)  
    Log("冰山委托买单完成,共计花费：",_N(initAccount["Balance"]-account["Balance"]),"平均单价为:",_N((initAccount["Balance"]-account["Balance"])/(account["Stocks"]-initAccount["Stocks"])))

Detail

https://www.fmz.com/strategy/271475

Last Modified

2021-04-16 10:26:23