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吕神-简易波动率策略.md

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吕神-简易波动率策略

Author

扁豆子

Strategy Description

完全的T神公众号, 吕神特约策略翻译. 下面是转载内容, 请多多关注"千千的量化世界" 获取更多策略源码!! 另外也给自己个广告~ 公众号"扁豆子的量化日志" 给大家每日公开处刑在线量化破产~ 更有多项福利更你来拿~

这只是 Demo!! Demo!! Demo阿喂!! 爸爸们!!实盘需谨慎!!

用好波动率，跑赢BTC大盘就这么简单！ 原创 吕洋洋 千千的量化世界 3天前 “ 量化策略的研发其实是个两面性，对于刚刚入门的人来说很难很难，难得不光是“术”层面的代码，同样难的也是“略”层面的策略逻辑思维。两者皆为重要，万万不可偏颇。”

各位千千量化的小伙伴们大家好！！！

本篇是特邀稿第二期，千千很荣幸地邀请到吕洋洋大神（微信号LE_CHIFFRE1）为大家介绍：如何利用波动率因子轻松跑赢BTC大盘，实现“降维打击”！

吕神来自传统量投机构，曾经也深度参与过币圈交易所业务，在量化领域有丰富的经验和独特的见解。吕神这期内容涵盖思路启示、编码实现和个人体悟等等，不可谓不是干货满满，千千自己看完也感到获益匪浅，真的是非常佩服和感谢吕神，强烈推荐大家研读细品！

下面掌声有请吕神为大家介绍波动率策略。

01

—

引言

大家好，今天有幸在“千千的量化”公众号推送文章，同时也要感谢T老板（千千的外号之一）的邀请。第一次给T老板写文章，完全的自由发挥，借用工作后的闲余时间，质量和错误也请大家文中指正和包含，谢谢大家。

T老板说写个量化的，又没有给什么范围，着实不知道从哪里写起。那就从自己最喜欢与他人讨论的话题入手吧。量化指标与策略（即可辅助也可自动化），当然了，最后咱们还要加上一句老生常谈的话：“投资有风险，入市需谨慎”，策略只是给大家提供思路和借鉴，盈亏自负。一切使用本策略的盈亏与我本人和“千千的量化世界”公众号主体无任何关系。

免责声明说完了，下面就开始正题。

02

—

一个简单的波动率策略

熟悉我的人其实都知道，从我个人来说，我不是很喜欢阿尔法那种玩法，相对来说我更信贝塔，更多的去研究贝塔。至于为什么，e………mmmmm，不知道咋回答了~~，大家自行脑补吧。如果感兴趣的话大家可以私信、留言给该公众号的作者，逻辑鲜明有特色的，作者本人将发一个小红包给大家。

量化策略的研发其实是个两面性，对于刚刚入门的人来说很难很难，难得不光是“术”层面的代码，同样难的也是“略”层面的策略逻辑思维。两者皆为重要，万万不可偏颇。今天给大家介绍的策略其实是很多年前来自华泰一个研报的启发，大家看仔细只是启发哦~~，之所以这么说是因为该策略逻辑已经完全不是研报中所提及的内容，具体研报大家私聊T大佬。

该策略算法采用对数价格一定周期涨跌幅的滚动收益率波动原理，根据该波动区间计算一定周期滚动最高值与最小值的寻找，最高值作为上管道，最小值作为下管道，突破上管道，开仓。上下管道滚动平均值作为平仓线。（此处敲黑板！）

具体图形可视化界面可参考下面的PPT。该图形是本人用Pyecharts所画，具体代码也请私聊T大佬。

IMG

其实该策略是本人之前做宽基ETF所用的策略，当然也用于指数择时进行股票买卖，后来直接挪到币圈，惊愕发现真的降维打击，参数都不用变。

IMG

下图所示是当年回测的绩效，具体的部分代码逻辑截图如下：

IMG

上面其实就是读取数据后，通过pandas进行指标数据计算。

IMG

计算完毕后，可通过pd.to_csv()函数进行数据输出和上面截图中所用到的pyecharts进行可视化输出（注：本人用的是老版本的pyecharts）。

具体所有的策略、可视化、以及绩效指标代码还是私聊T大佬。

03

—

漫谈量化

接下来我主要讲的两点。第一：有人很多疑问或者说你们这些人为什么可以公布实盘的策略，是假的骗子吗？还是说真的普度众生？哈哈~~ 。首先，好的策略是不怕公开的，这又不是什么战争级别对抗的武器开发，会决定生死的东西，所以本人和其他一些机构或者说个人，也不怕所谓的什么策略秘密，因为在我看来CTA没有秘密。只不过是每个人想到的和没想到的点子而已罢了。其次，这个版本是本人最老的版本，在此基础上面做了几个版本的升级，比如说加入了其他的条件判断和止盈止损等等，当然也包括了别的品种别的周期的参数调整等等。

第二：很多人不论是新手还是已经入门甚至包括老玩家，都是需要灵感来源的，包括股票的因子挖掘，择时策略的思路等等，这些往往来源主观经验，研报，圈内的沟通交流等等，不排除现在市面上一些买来的策略然后进行阅读和理解，根据自身的风险承受能力和具体需求在进行改版等。

最后总结一下，量化本来是个舶来品，程序化交易属于量化内的子集，早在本人大学时候（2009年左右）那时候TB 、金字塔等程序化就有人涉猎了，如果持续做到今天，可以说这部分最早先知先觉的人已经有10个年头了，其中还不包括那些从华尔街“带回来”的高频策略和系统的人。因此，量化策略或者说程序化策略在中国已经持续了一段时间，但是在目前市场份额和参与主体，以及政策支持来讲，量化依然是很小众的一部分存在，尽管多因子分析和策略建模的研报满天飞。有的人喜欢无脑的逻辑拿这个跟美国去比较，认为中国量化未来发展大趋势会跟美国一样，爆发式增长等等。但是，这不是瑞幸“咖啡与小罐茶”的商业逻辑，中国有中国的特色，未来的道路依然荆棘与坎坷。因此，我们也聚拢了广大的机构和个人投资者的圈子，希望大家可以共同结识交流与成长，为这个行业做出一份小小的贡献与付出。

最后感谢“千千的量化”公众号对于本人专业的信任以及文章邀请。大家有什么具体代码和策略问题，请私信我本人或T大佬，我也在T大佬的群里。

最后再次感谢吕神的精彩讲解！

还没有加入量化讨论群的朋友们速来加群领取学习资料哦！！！

千千本尊镇楼！

IMG

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Strategy Arguments

Argument Default Description
N 90 指数计算周期
Amount 100 下单量

Source (javascript)

/*backtest
start: 2019-04-18 00:00:00
end: 2020-04-17 23:59:00
period: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_BitMEX","currency":"XBT_USD"}]
*/

// 胖友们!! 实盘前请注意!! 此内容仅是吕神翻译demo, 上实盘请自行添加相关内容.
// 是Demo!!! 实盘谨慎!!!

// 初始化
exchange.SetContractType('XBTUSD')
var vix_arr = []
var vix_ma = []
var vix_ma_up = []
var vix_ma_dw = []
var LastBarTime = 0
var isFirst = true

function initVix() {
    records = _C(exchange.GetRecords)
    Log(records.length)
    if (records && records.length > 2 * N + 2) {
        // 初始化前N个vix值
        for (var i = -2; i < N - 1; i++) {
            Bar = records[records.length - N + i]
            lastNbar = records[records.length - N + i - N]
            Vix()
        }
    }
    // Log("vix_arr", vix_arr.length, vix_arr)
    // Log("vix_ma", vix_ma.length, vix_ma)
    // Log("vix_ma_up", vix_ma_up.length, vix_ma_up)
    // Log("vix_ma_dw", vix_ma_dw.length, vix_ma_dw)
}

// 获取交易所信息
function UpdateInfo() {
    account = _C(exchange.GetAccount)
    pos = _C(exchange.GetPosition)
    records = _C(exchange.GetRecords)
    Bar = records[records.length - 1]
    lastNbar = records[records.length - N]
    ticker = _C(exchange.GetTicker)
}

// 计算波动率及上下轨
function Vix() {
    // 当每K结束时计算
    if (LastBarTime !== Bar.Time) {
        // 当K达到计算根数开始计算vix_arr
        if (records && records.length > N) {
            // 获取vix 当前close自然对数 除以 前90根自然对数 减一
            vix = Math.log(Bar.Close) / Math.log(lastNbar.Close) - 1
            vix_arr.push(vix)
            //Log("vix_arr", vix_arr)
        }
        // 当vix_arr达到计算根数时开始计算vix_ma
        if (vix_arr && vix_arr.length > N) {
            // 获取对应周期vix算其移动平均值
            vix_ma = TA.MA(vix_arr, N)
            // 去除ma中的null值
            vix_ma = vix_ma.filter(function(val) {
                return !(!val || val === "");
            })
            //Log("vix_ma", vix_ma)
            // 获取上下通道
            vix_up = TA.Highest(vix_arr, N)
            vix_dw = TA.Lowest(vix_arr, N)
            vix_ma_up.push(vix_up)
            vix_ma_dw.push(vix_dw)
            // Log("vix_ma_up", vix_ma_up)
            //Log("vix_ma_dw", vix_ma_dw)
            // 限制所有数组长度
            if (vix_arr.length > 2000) {
                vix_arr.splice(0, 1);
            }
            if (vix_ma.length > 2000) {
                vix_ma.splice(0, 1);
            }
            if (vix_ma_up.length > 2000) {
                vix_ma_up.splice(0, 1);
            }
            if (vix_ma_dw.length > 2000) {
                vix_ma_dw.splice(0, 1);
            }
        }
        LastBarTime = Bar.Time
    }
}

// 画线
function PlotMA_Kline(records, isFirst) {
    //$.PlotRecords(records, "K")
    if (isFirst) {
        for (var i = records.length - 1 - N; i <= records.length - 1; i++) {
            if (vix_ma[i] !== null) {
                $.PlotLine("vix_arr", vix_arr[i], records[i].Time)
                $.PlotLine("vix_ma", vix_ma[i], records[i].Time)
                $.PlotLine("vix_ma_up", vix_ma_up[i], records[i].Time)
                $.PlotLine("vix_ma_dw", vix_ma_dw[i], records[i].Time)
            }
        }
        PreBarTime = records[records.length - 1].Time
    } else {
        if (PreBarTime !== records[records.length - 1].Time) {
            $.PlotLine("vix_arr", vix_arr[vix_arr.length - 2], records[records.length - 2].Time)
            $.PlotLine("vix_ma", vix_ma[vix_ma.length - 2], records[records.length - 2].Time)
            $.PlotLine("vix_ma_up", vix_ma_up[vix_ma_up.length - 2], records[records.length - 2].Time)
            $.PlotLine("vix_ma_dw", vix_ma_dw[vix_ma_dw.length - 2], records[records.length - 2].Time)
            PreBarTime = records[records.length - 1].Time
        }
        $.PlotLine("vix_arr", vix_arr[vix_arr.length - 1], records[records.length - 1].Time)
        $.PlotLine("vix_ma", vix_ma[vix_ma.length - 1], records[records.length - 1].Time)
        $.PlotLine("vix_ma_up", vix_ma_up[vix_ma_up.length - 1], records[records.length - 1].Time)
        $.PlotLine("vix_ma_dw", vix_ma_dw[vix_ma_dw.length - 1], records[records.length - 1].Time)
    }
}

// 交易逻辑
function onTick() {
    // 无仓位时
    if (pos.length == 0) {
        // Long 当前K线的收盘价 > 上轨 && 之前K线的收盘价 <= 上轨
        if (vix_arr[vix_arr.length - 1] > vix_ma_up[vix_ma_up.length - 1] &&
            vix_arr[vix_arr.length - 2] <= vix_ma_up[vix_ma_up.length - 2]) {
            exchange.SetDirection("buy")
            exchange.Buy(ticker.Sell, Amount)
            $.PlotFlag(new Date().getTime(), 'Buy', 'BK')
        }
        // Short 当前K线的收盘价 < 下轨 && 之前K线的收盘价 >= 下轨
        if (vix_arr[vix_arr.length - 1] < vix_ma_dw[vix_ma_dw.length - 1] &&
            vix_arr[vix_arr.length - 2] >= vix_ma_dw[vix_ma_dw.length - 2]) {
            exchange.SetDirection("sell")
            exchange.Sell(ticker.Buy, Amount)
            $.PlotFlag(new Date().getTime(), 'Sell', 'SK')
        }
    }
    // 多仓时
    if (pos.length > 0 && pos[0].Type == 0) {
        // 平多 当前K线的收盘价 < 中轨 && 之前K线的收盘价 >= 中轨
        if (vix_arr[vix_arr.length - 1] < vix_ma[vix_ma.length - 1] &&
            vix_arr[vix_arr.length - 2] >= vix_ma[vix_ma.length - 2]) {
            exchange.SetDirection("closebuy")
            exchange.Sell(ticker.Buy, pos[0].Amount)
            $.PlotFlag(new Date().getTime(), 'Sell', 'SBK')
        }
    }
    // 空仓时
    if (pos.length > 0 && pos[0].Type == 1) {
        // 平空 当前K线的收盘价 > 中轨 && 之前K线的收盘价 <= 中轨
        if (vix_arr[vix_arr.length - 1] > vix_ma[vix_ma.length - 1] &&
            vix_arr[vix_arr.length - 2] <= vix_ma[vix_ma.length - 2]) {
            exchange.SetDirection("closesell")
            exchange.Buy(ticker.Sell, pos[0].Amount)
            $.PlotFlag(new Date().getTime(), 'Buy', 'PSK')
        }
    }
}

function main() {
    initVix()
    while (1) {
        UpdateInfo()
        Vix()
        onTick()
        if (records) {
            PlotMA_Kline(records, isFirst)
            //Log('画线')
            isFirst = false
        }
        Sleep(5 * 1000)
    }
}

Detail

https://www.fmz.com/strategy/200131

Last Modified

2020-04-23 12:25:16