Name
超跌超涨超牛版
Author
ChaoZhang
Strategy Description
Stop_loss设置为0.8表示当资金达到低于初始资金的80%时，止损，清空所有仓位，停止策略。随着策略运行，Stop_loss可以设置大于1（重启生效），比如从1000赚到1500，Stop_loss设置为1.3，则回撤到1300元止损。不想止损可以把这个参数设置的很小。风险是大家都用这种止损会形成踩踏，加大亏损。初始资金在状态栏的init_balance字段，注意提现等操作会影响，别不小心止损了。如果还是怕黑天鹅事件，比如某个币归0等，可以手动提现出来。
Max_diff和Min_diff限制了偏离的程度，需要根据自己的trade_value，总资金和风险承受能力自己确定。
举个简单例子，假如一共交易20个币，其中一个币价值逐渐上涨到偏离0.4不再交易，其它币价格一直不变会，亏损trade_value的7倍。不断下跌到偏离到偏离-0.3，将亏损trade_value的6倍。
var Stop_loss = 0.8
var Max_diff = 0.4 //当偏差diff大于0.4时，不继续加空仓, 自行设置
var Min_diff = -0.3 //当diff小于-0.3时，不继续加多仓, 自行设置
把策略代码复制到本地策略，直接覆盖保存即可，重启机器人生效，还会保持原有的仓位
币安期货做空超涨做多超跌策略重要优化notebook代码地址：https://www.fmz.com/bbs-topic/5364
原有策略山寨币指数 = mean(sum((山寨币价格/比特币价格)/(山寨币初始价格/比特币初始价格)))。最大的问题是最新价格和策略启动的初始价格对比，随着时间的增长，会越来越偏离，一个币可能持有很多的仓位，风险很高，最后将持有很多仓位，增加了风险和回撤。
最新的山寨币指数 = mean(sum((山寨币价格/比特币价格)/EMA(山寨币价格/比特币价格)))，即是和均线的价格进行对比，能够跟踪最新的价格变化，更加灵活，回测发现降低了策略持仓，也减少了回撤。更加稳定。最重要的是原策略如果加入几个异常交易对，风险极高，很可能爆仓，现在却几乎不受影响。
为了无缝升级，其中两个参数写到了策略代码的前两行，按需更改。
Alpha = 0.04 指数移动平局的Alpha参数，设置的越大，基准价格跟踪越敏感，交易的越少，最终持仓也会越低，降低了杠杆，但会降低收益，降低最大回撤，可以加大成交量，具体需要根据回测结果自己权衡。 Update_base_price_time_interval = 30*60 多久更新一次基准价格, 单位秒，和Alpha参数相关,Alpha 设置的越小，这个间隔也可以设置的更小
如果你看了文章，想要交易全币种，这里是列表ETH,BCH,XRP,EOS,LTC,TRX,ETC,LINK,XLM,ADA,XMR,DASH,ZEC,XTZ,BNB,ATOM,ONT,IOTA,BAT,VET,NEO,QTUM,IOST
- 一定要先看这篇研究 https://www.fmz.com/digest-topic/5294 。了解策略原理、风险、交易对如何筛选、如何设置参数、开仓和总资金的比例等等一系列问题。
- 上一篇研究报告需要下载并上传到自己的研究环境中。实际修改运行一遍。如果你已经看过这篇报告，最近又更新了最新一周的数据。
- 策略不能直接回测，需要在研究环境中回测。
- 策略代码以及默认参数仅供研究，实盘运行需要谨慎，根据自己的研究决定参数，自担风险。
- 策略不可能每天盈利,可看回测历史,1-2周的横盘和回撤都是正常的,需要正确对待
- 代码是公开的，可以自行修改，如果有任何问题，欢迎评论反馈，最好加入发明者币安交流群（研究报告中有加入方法），可获得更新通知
- 策略仅支持币安期货，需要在全仓模式运行，不要设置双向持仓！！，创建机器人时用默认交易对和K线周期即可,策略没有用到K线
- 策略和其他策略以及手动操作是冲突的，需要注意
- 实盘运行需要海外托管者,测试阶段可在平台一键租用阿里云香港服务器,自己按月整租更便宜(配置最低的即可,部署教程:https://www.fmz.com/bbs-topic/2848)
- 币安的期货和现货需要单独添加，币安期货为
Futures_Binance - 此策略重启不影响，但是新建机器人会重新记录历史数据。
- 策略根据用户反馈可能会有更新，直接ctrl+A复制代码覆盖保存（一般不会更新参数），重启机器人即可用上最新代码。
- 策略一开始并不会交易，第一次启动需要记录数据，需要等待行情的变化才会交易
加下方微信号，回复“币安”即自动拉入群：
https://www.fmz.com
将做空价格高于山寨币-比特币价格指数的币种，做多低于指数的币种，偏离越大，仓位越大。（本策略没有把不对等的仓位用BTC对冲，也可以把BTC加入交易对）。最近两个月的表现（3倍左右杠杆，数据更新到4.8）：
1.更新行情和账户持仓，第一次运行会记录初始价格（新加入的币种按照加入时间计算） 2.更新指数，指数是山寨币-比特币价格指数 = mean(sum((山寨币价格/比特币价格)/(山寨币初始价格/比特币初始价格))) 3.根据偏离指数判断做多做空,根据偏离大小判断仓位 4.下单，下单量由冰山委托决定，按照对手价成交（买入用卖一价）。下单后立即撤销（所以会看到很多撤销失败的单子400: {"code":-2011,"msg":"Unknown order sent."}，正常现象） 5.再次循环
状态栏中的leverage代表保证金已用占比，需要保持较低水平以满足新的开仓
](https://www.fmz.com!%5BIMG%5D(https://www.fmz.com/upload/asset/1fbed0c3795dbecac04.jpg)){kind=link}
- Trade_symbols：交易的币种,需要自己根据研究平台自己筛选，也可以加入BTC
- Trade_value：山寨币价格（BTC计价）每偏离指数1%持有价值，需要根据自己投入的总资金和风险偏好决定，建议设置为总资金的3-10%。可通过研究环境的回测看杠杆的大小，Trade_value可以小于Adjust_value，如Adjust_value的一半，这样相当于偏离指数2%的持有价值。
- Adjust_value： 合约价值（USDT计价）调整偏离值。 当 指数偏离 * Trade_value - 当前持仓 > Adjust_value，即目标持仓和当前持仓的差超过此值，就会开始交易。过大调整较慢，太小交易频繁，不能低于10，否则会达不到最小成交,推荐设置为Trade_value的40%以上。
- Ice_value：冰山委托价值，同样不能低于10，实际下单选Adjust_value与Ice_value 中较小的那一个，如果资金较多可以设置的相对大一些这样调整的更快，建议不低于Adjust_value的20%，这样5次冰山就能完成成交,当然，Trade_value不大时，Ice_value可以设置的相对大一下，一两次就能调整到位。
- Interval：循环休眠时间，可以设置的小一些，如1s，但不能超过币安频率限制。
- Reset：重置历史数据,会将策略参考的初始价格重新设置为当前的价格，一般不用设置
注意到如果某个币走出了独立的行情，比如相对于指数上涨了几倍，将会在该币种上积累大量的做空仓位，同样的大幅下跌也会使得策略大量做多。可限制开仓量或者止损不再交易。
Strategy Arguments
| Argument | Default | Description |
|---|---|---|
| Trade_symbols | IOST,TRX,XLM,QTUM,DASH,ADA,BNB,XMR,ZEC,ATOM,IOTA,NEO,ONT,XRP,BAT,VET,EOS,ETC,LTC | 交易的币种 |
| Trade_value | 20 | 每偏离指数1%持有价值 |
| Adjust_value | 20 | 合约价值调整偏离值 |
| Ice_value | 20 | 冰山委托订单的大小 |
| Log_profit_interval | 600 | Log总权益间隔s |
| Interval | true | 休眠时间s |
| Reset | false | 重置历史数据 |
Source (javascript)
/*
* @Description: 加分号版,首先这是一个山寨版,添加的功能已经在下面,没有动过逻辑上的内容
* @Version: 0.1.3
* @Author: RedSword
* @Email: redsword@gamil.com
* @Date: 2020-04-10 11:48:38
* @LastEditors: Home RedSword
* @LastEditTime: 2020-04-18 19:49:28
*
* 运行之前,一定要仔细的看草神的文章,地址 https://www.fmz.com/strategy/195226
*
* 添加功能
*
* 2020-04-18
* 1.添加草神的均衡对冲功能
* 2.修改了默认Alpha值和基准价格更新时间,Alpha改为了0.001,基准价格更新时间改为了1分钟
* 3.添加强平距离以及百分比
* 4.修改偏离平均和各币种的预估胜率放到了币指数信息里
* 5.屏蔽了Log收益的功能,省点空间
*
* 2020-04-16
* 1.修复了月亮走我也走的BUG
* 2.修复了添加新币种出错的BUG
*
* 2020-04-15
* 1.添加账户资产信息
* 2.添加币种指数信息
* 3.添加各币种的胜率
* 4.添加单币种投降功能
* 5.感谢fmzero开源的代码
*
* 2020-04-13
* 1.添加交易相关的统计,感谢豆子开源的代码
* 2.带预估字样的,都是不准的,只能做大概的参考
* 3.加入草神最新的止损逻辑
* 4.删除原有Max_amount的止损方法
* 5.添加显示绝对收益的开关
* 6.显示原版策略的提示,在盈利统计加了止损的提示
*
* 2020-04-12
* 1.添加了最大开仓量限制,0为不限制
* 2.持仓价值显示绝对值,不显负号
* 3.显示当前币种杠杆倍数和持仓强平价格
* 4.添加币种的开仓模式,全仓或者逐仓
* 5.修正重置不起作用的BUG
* 6.修改运行时间不准的BUG
* 7.修改保证金显示,和官方一至
* 8.保证金不显示比例,改为比率,和官方一至
*
* 2020-04-10
* 1.给强迫症加了分号
* 2.添加了盈利统计
* 3.添加了开仓方向,并对持仓方向和持仓盈亏做了颜色区分
*/
var Alpha = 0.001; //指数移动平均的Alpha参数，设置的越大，基准价格跟踪越敏感，最终持仓也会越低，降低了杠杆，但会降低收益，具体需要根据回测结果自己权衡
var Update_base_price_time_interval = 60; //多久更新一次基准价格, 单位秒，和Alpha参数相关,Alpha 设置的越小，这个间隔也可以设置的更小
//Stop_loss设置为0.8表示当资金达到低于初始资金的80%时，止损，清空所有仓位，停止策略。
//随着策略运行，Stop_loss可以设置大于1（重启生效），比如从1000赚到1500，Stop_loss设置为1.3，则回撤到1300元止损。不想止损可以把这个参数设置的很小。
//风险是大家都用这种止损会形成踩踏，加大亏损。
//初始资金在状态栏的init_balance字段，注意提现等操作会影响，别不小心止损了。
//如果还是怕黑天鹅事件，比如某个币归0等，可以手动提现出来。
var Stop_loss = 0.8;
var Max_diff = 0.4; //当偏差diff大于0.4时，不继续加空仓, 自行设置
var Min_diff = -0.3; //当diff小于-0.3时，不继续加多仓, 自行设置
var Version = '0.1.3';
var Show = false; //默认为false累计收益显示是账户余额,改为true累计收益显示为收益,如果之前是显示的账户余额,你使用LogProfitReset()来清空图表
var Funding = 0; //账户初始金额,为0的时候,自动获取,非0为自定义
var Success = '#5cb85c'; //成功颜色
var Danger = '#ff0000'; //危险颜色
var Warning = '#f0ad4e'; //警告颜色
var RunTime; //运行时间
var SelfFee = '0.04'; //https://www.binance.com/cn/fee/futureFee
var TotalLong;
var TotalShort;
var UpProfit = 0;
var accountAssets = []; //保存资产
var WinRateData = {}; //保存所有币种的胜率及开仓次数
if (IsVirtual()) {
throw '不能回测，回测参考 https://www.fmz.com/digest-topic/5294 ';
}
if (exchange.GetName() != 'Futures_Binance') {
throw '只支持币安期货交易所，和现货交易所不同，需要单独添加，名称为Futures_Binance';
}
var trade_symbols = Trade_symbols.split(',');
var symbols = trade_symbols;
var index = 1; //指数
if (trade_symbols.indexOf('BTC') < 0) {
symbols = trade_symbols.concat(['BTC']);
}
var update_profit_time = 0;
var update_base_price_time = Date.now();
var assets = {};
var init_prices = {};
var trade_info = {};
function init() {
InitRateData();
var exchange_info = HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo');
if (!exchange_info) {
throw '无法连接币安网络，需要海外托管者';
}
exchange_info = JSON.parse(exchange_info);
for (var i = 0; i < exchange_info.symbols.length; i++) {
if (symbols.indexOf(exchange_info.symbols[i].baseAsset) > -1) {
assets[exchange_info.symbols[i].baseAsset] = {
amount: 0,
hold_price: 0,
value: 0,
bid_price: 0,
ask_price: 0,
btc_price: 0,
btc_change: 1,
btc_diff: 0,
realised_profit: 0,
margin: 0,
unrealised_profit: 0,
leverage: 20,
positionInitialMargin: 0,
liquidationPrice: 0
};
trade_info[exchange_info.symbols[i].baseAsset] = {
minQty: parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty),
priceSize: parseInt((Math.log10(1.1 / parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize)))),
amountSize: parseInt((Math.log10(1.1 / parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize))))
};
}
}
}
assets.USDT = {
unrealised_profit: 0,
margin: 0,
margin_balance: 0,
total_balance: 0,
leverage: 0,
update_time: 0,
margin_ratio: 0,
init_balance: 0,
stop_balance: 0,
short_value: 0,
long_value: 0,
profit: 0
};
function updateAccount() { //更新账户和持仓
var account = exchange.GetAccount();
var pos = exchange.GetPosition();
if (account == null || pos == null) {
Log('update account time out');
return;
}
accountAssets = account.Info.assets;
assets.USDT.update_time = Date.now();
for (var i = 0; i < trade_symbols.length; i++) {
assets[trade_symbols[i]].margin = 0;
assets[trade_symbols[i]].unrealised_profit = 0;
assets[trade_symbols[i]].hold_price = 0;
assets[trade_symbols[i]].amount = 0;
}
for (var j = 0; j < account.Info.positions.length; j++) {
if (account.Info.positions[j].positionSide == 'BOTH') {
var pair = account.Info.positions[j].symbol;
var coin = pair.slice(0, pair.length - 4);
if (trade_symbols.indexOf(coin) < 0) {
continue;
}
assets[coin].margin = parseFloat(account.Info.positions[j].initialMargin) + parseFloat(account.Info.positions[j].maintMargin);
assets[coin].unrealised_profit = parseFloat(account.Info.positions[j].unrealizedProfit);
assets[coin].positionInitialMargin = parseFloat(account.Info.positions[j].positionInitialMargin);
assets[coin].leverage = account.Info.positions[j].leverage;
}
}
assets.USDT.margin = _N(parseFloat(account.Info.totalInitialMargin) + parseFloat(account.Info.totalMaintMargin), 2);
assets.USDT.margin_balance = _N(parseFloat(account.Info.totalMarginBalance), 2);
assets.USDT.total_balance = _N(parseFloat(account.Info.totalWalletBalance), 2);
if (assets.USDT.init_balance == 0) {
if (_G('init_balance')) {
assets.USDT.init_balance = _N(_G('init_balance'), 2);
} else {
assets.USDT.init_balance = assets.USDT.total_balance;
_G('init_balance', assets.USDT.init_balance);
}
}
assets.USDT.profit = _N(assets.USDT.margin_balance - assets.USDT.init_balance, 2);
assets.USDT.stop_balance = _N(Stop_loss * assets.USDT.init_balance, 2);
assets.USDT.total_balance = _N(parseFloat(account.Info.totalWalletBalance), 2);
assets.USDT.unrealised_profit = _N(parseFloat(account.Info.totalUnrealizedProfit), 2);
assets.USDT.leverage = _N(assets.USDT.margin / assets.USDT.total_balance, 2);
assets.USDT.margin_ratio = (account.Info.totalMaintMargin / account.Info.totalMarginBalance * 100);
pos = JSON.parse(exchange.GetRawJSON());
if (pos.length > 0) {
for (var k = 0; k < pos.length; k++) {
var pair = pos[k].symbol;
var coin = pair.slice(0, pair.length - 4);
if (trade_symbols.indexOf(coin) < 0) {
continue;
}
if (pos[k].positionSide != 'BOTH') {
continue;
}
assets[coin].hold_price = parseFloat(pos[k].entryPrice);
assets[coin].amount = parseFloat(pos[k].positionAmt);
assets[coin].unrealised_profit = parseFloat(pos[k].unRealizedProfit);
assets[coin].liquidationPrice = parseFloat(pos[k].liquidationPrice);
assets[coin].marginType = pos[k].marginType;
}
}
}
function updateIndex() { //更新指数
if (!_G('init_prices') || Reset) {
Reset = false;
for (var i = 0; i < trade_symbols.length; i++) {
init_prices[trade_symbols[i]] = (assets[trade_symbols[i]].ask_price + assets[trade_symbols[i]].bid_price) / (assets.BTC.ask_price + assets.BTC.bid_price);
}
Log('保存启动时的价格');
_G('init_prices', init_prices);
_G("StartTime", null); //重置开始时间
_G("initialAccount_" + exchange.GetLabel(), null); //重置开始资金
_G("tradeNumber", null); //重置交易次数
_G("tradeVolume", null); //重置交易量
_G("buyNumber", null); //重置做多次数
_G("sellNumber", null); //重置做空次数
_G("totalProfit", null); //重置打印次数
_G("profitNumber", null); //重置盈利次数
} else {
init_prices = _G('init_prices');
if (Date.now() - update_base_price_time > Update_base_price_time_interval * 1000) {
update_base_price_time = Date.now();
for (var i = 0; i < trade_symbols.length; i++) { //更新初始价格
init_prices[trade_symbols[i]] = init_prices[trade_symbols[i]] * (1 - Alpha) + Alpha * (assets[trade_symbols[i]].ask_price + assets[trade_symbols[i]].bid_price) / (assets.BTC.ask_price + assets.BTC.bid_price);
}
_G('init_prices', init_prices);
}
var temp = 0;
for (var i = 0; i < trade_symbols.length; i++) {
assets[trade_symbols[i]].btc_price = (assets[trade_symbols[i]].ask_price + assets[trade_symbols[i]].bid_price) / (assets.BTC.ask_price + assets.BTC.bid_price);
if (!(trade_symbols[i] in init_prices)) {
Log('添加新的币种', trade_symbols[i]);
init_prices[trade_symbols[i]] = assets[trade_symbols[i]].btc_price;
_G('init_prices', init_prices);
}
assets[trade_symbols[i]].btc_change = _N(assets[trade_symbols[i]].btc_price / init_prices[trade_symbols[i]], 4);
temp += assets[trade_symbols[i]].btc_change;
}
index = _N(temp / trade_symbols.length, 4);
}
}
function updateTick() { //更新行情
var ticker = HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/ticker/bookTicker');
try {
ticker = JSON.parse(ticker);
} catch (e) {
Log('get ticker time out');
return;
}
assets.USDT.short_value = 0;
assets.USDT.long_value = 0;
for (var i = 0; i < ticker.length; i++) {
var pair = ticker[i].symbol;
var coin = pair.slice(0, pair.length - 4);
if (symbols.indexOf(coin) < 0) {
continue;
}
assets[coin].ask_price = parseFloat(ticker[i].askPrice);
assets[coin].bid_price = parseFloat(ticker[i].bidPrice);
assets[coin].ask_value = _N(assets[coin].amount * assets[coin].ask_price, 2);
assets[coin].bid_value = _N(assets[coin].amount * assets[coin].bid_price, 2);
if (trade_symbols.indexOf(coin) < 0) {
continue;
}
if (assets[coin].amount < 0) {
assets.USDT.short_value += Math.abs((assets[coin].ask_value + assets[coin].bid_value) / 2);
} else {
assets.USDT.long_value += Math.abs((assets[coin].ask_value + assets[coin].bid_value) / 2);
}
assets.USDT.short_value = _N(assets.USDT.short_value, 0);
assets.USDT.long_value = _N(assets.USDT.long_value, 0);
}
updateIndex();
for (var i = 0; i < trade_symbols.length; i++) {
assets[trade_symbols[i]].btc_diff = _N(assets[trade_symbols[i]].btc_change - index, 4);
}
}
function trade(symbol, dirction, value) { //交易
if (Date.now() - assets.USDT.update_time > 10 * 1000) {
Log('更新账户延时，不交易');
return;
}
var price = dirction == 'sell' ? assets[symbol].bid_price : assets[symbol].ask_price;
var amount = _N(Math.min(value, Ice_value) / price, trade_info[symbol].amountSize);
if (amount < trade_info[symbol].minQty) {
Log(symbol, '合约价值偏离或冰山委托订单的大小设置过小，达不到最小成交, 至少需要: ', _N(trade_info[symbol].minQty * price, 0) + 1);
return;
}
exchange.IO("currency", symbol + '_' + 'USDT');
exchange.SetContractType('swap');
exchange.SetDirection(dirction);
var f = dirction == 'buy' ? 'Buy' : 'Sell';
var id = exchange[f](price, amount, symbol);
if (id) {
exchange.CancelOrder(id); //订单会立即撤销
}
tradingCounter("tradeVolume", price * amount); //保存交易量
tradingCounter("tradeNumber", 1); //保存交易次数
WinRateData[symbol].tradeNumber += 1;
if (dirction == 'buy') {
tradingCounter("buyNumber", 1);
WinRateData[symbol].buyNumber += 1;
} else {
tradingCounter("sellNumber", 1);
WinRateData[symbol].sellNumber += 1;
}
_G("WinRateData", WinRateData); //保存各币种的交易数据
return id;
}
function InitRateData() {
if (Reset) {
_G("WinRateData", null);
}
if (_G("WinRateData")) {
WinRateData = _G("WinRateData");
}
for (var i = 0; i < symbols.length; i++) {
if (typeof WinRateData[symbols[i]] == 'undefined') {
WinRateData[symbols[i]] = {
totalProfit: 0, //统计次数
profitNumber: 0, //盈利次数
tradeNumber: 0, //交易次数
buyNumber: 0, //做多次数
sellNumber: 0 //做空次数
};
}
}
_G("WinRateData", WinRateData);
}
function RunCommand() {
var str_cmd = GetCommand();
if (str_cmd) {
var arrCmd = str_cmd.split(':');
var symbol = arrCmd[1];
var amount = parseFloat(arrCmd[2]);
if (amount == 0) {
Log('亲,你还记得大明湖畔的乔碧萝吗?' + Danger);
return;
}
var f = amount < 0 ? 'Buy' : 'Sell';
var dirction = amount < 0 ? 'buy' : 'sell';
exchange.IO("currency", symbol + '_' + 'USDT');
exchange.SetContractType('swap');
exchange.SetDirection(dirction);
exchange[f](-1, Math.abs(amount), symbol);
}
}
function FirstAccount() {
var key = "initialAccount_" + exchange.GetLabel();
var initialAccount = _G(key);
if (initialAccount == null) {
initialAccount = exchange.GetAccount();
_G(key, initialAccount);
}
return initialAccount;
}
function StartTime() {
var StartTime = _G("StartTime");
if (StartTime == null) {
StartTime = _D();
_G("StartTime", StartTime);
}
return StartTime;
}
function RuningTime() {
var ret = {};
var dateBegin = new Date(StartTime());
var dateEnd = new Date(_D());
var dateDiff = dateEnd.getTime() - dateBegin.getTime();
var dayDiff = Math.floor(dateDiff / (24 * 3600 * 1000));
var leave1 = dateDiff % (24 * 3600 * 1000);
var hours = Math.floor(leave1 / (3600 * 1000));
var leave2 = leave1 % (3600 * 1000);
var minutes = Math.floor(leave2 / (60 * 1000));
ret.dayDiff = dayDiff;
ret.hours = hours;
ret.minutes = minutes;
ret.str = "运行时间: " + dayDiff + " 天 " + hours + " 小时 " + minutes + " 分钟";
return ret;
}
function AppendedStatus() {
var accountTable = {
type: "table",
title: "盈利统计",
cols: ["运行天数", "初始资金", "现有资金", "保证金余额", "已用保证金", "保证金比率", "止损", "总收益", "预计年化", "预计月化", "平均日化"],
rows: []
};
var feeTable = {
type: 'table',
title: '交易统计',
cols: ["策略指数", '交易次数', '做多次数', '做空次数', '预估胜率', '预估成交额', '预估手续费', "未实现盈利", '持仓总值', '做多总值', '做空总值'],
rows: []
};
var runday = RunTime.dayDiff;
if (runday == 0) {
runday = 1;
}
if (Funding == 0) {
Funding = parseFloat(FirstAccount().Info.totalWalletBalance);
}
var profitColors = Danger;
var totalProfit = assets.USDT.total_balance - Funding; //总盈利
if (totalProfit > 0) {
profitColors = Success;
}
var dayProfit = totalProfit / runday; //天盈利
var dayRate = dayProfit / Funding * 100;
accountTable.rows.push([
runday,
'$' + _N(Funding, 2),
'$' + assets.USDT.total_balance,
'$' + assets.USDT.margin_balance,
'$' + assets.USDT.margin,
_N(assets.USDT.margin_ratio, 2) + '%',
_N(assets.USDT.stop_balance, 2) + Danger,
_N(totalProfit / Funding * 100, 2) + "% = $" + _N(totalProfit, 2) + (profitColors),
_N(dayRate * 365, 2) + "% = $" + _N(dayProfit * 365, 2) + (profitColors),
_N(dayRate * 30, 2) + "% = $" + _N(dayProfit * 30, 2) + (profitColors),
_N(dayRate, 2) + "% = $" + _N(dayProfit, 2) + (profitColors)
]);
var vloume = _G("tradeVolume") ? _G("tradeVolume") : 0;
feeTable.rows.push([
index, //指数
_G("tradeNumber") ? _G("tradeNumber") : 0, //交易次数
_G("buyNumber") ? _G("buyNumber") : 0, //做多次数
_G("sellNumber") ? _G("sellNumber") : 0, //做空次数
_N(_G("profitNumber") / _G("totalProfit") * 100, 2) + '%', //胜率
'$' + _N(vloume, 2) + ' ≈ ฿' + _N(vloume / ((assets.BTC.bid_price + assets.BTC.ask_price) / 2), 6), //成交金额
'$' + _N(vloume * (SelfFee / 100), 4), //手续费
'$' + _N(assets.USDT.unrealised_profit, 2) + (assets.USDT.unrealised_profit >= 0 ? Success : Danger),
'$' + _N(TotalLong + Math.abs(TotalShort), 2), //持仓总价值
'$' + _N(TotalLong, 2) + Success, //做多总值
'$' + _N(Math.abs(TotalShort), 2) + Danger, //做空总值
]);
var assetTable = {
type: 'table',
title: '账户资产信息',
cols: ['编号', '资产名', '起始保证金', '维持保证金', '保证金余额', '最大可提款金额', '挂单起始保证金', '持仓起始保证金', '持仓未实现盈亏', '账户余额'],
rows: []
};
for (var i = 0; i < accountAssets.length; i++) {
var acc = accountAssets[i];
assetTable.rows.push([
i + 1,
acc.asset, acc.initialMargin, acc.maintMargin, acc.marginBalance,
acc.maxWithdrawAmount, acc.openOrderInitialMargin, acc.positionInitialMargin,
acc.unrealizedProfit, acc.walletBalance
]);
}
var indexTable = {
type: 'table',
title: '币指数信息',
cols: ['编号', '币种信息', '当前价格', 'BTC计价', 'BTC计价变化(%)', '偏离平均', '交易次数', '做空次数', '做多次数', '预估胜率'],
rows: []
};
for (var i = 0; i < symbols.length; i++) {
var price = _N((assets[symbols[i]].ask_price + assets[symbols[i]].bid_price) / 2, trade_info[symbols[i]].priceSize);
if (symbols.indexOf(symbols[i]) < 0) {
indexTable.rows.push([i + 1, symbols[i], price, assets[symbols[i]].btc_price, _N((1 - assets[symbols[i]].btc_change) * 100), assets[symbols[i]].btc_diff], 0, 0, 0, '0%');
} else {
var rateData = _G("WinRateData");
var winRate = _N(rateData[symbols[i]].profitNumber / rateData[symbols[i]].totalProfit * 100, 2);
indexTable.rows.push([
(i + 1),
symbols[i] + Warning,
price,
_N(assets[symbols[i]].btc_price, 6),
_N((1 - assets[symbols[i]].btc_change) * 100),
assets[symbols[i]].btc_diff + (assets[symbols[i]].btc_diff >= 0 ? Success : Danger),
rateData[symbols[i]].tradeNumber,
rateData[symbols[i]].sellNumber,
rateData[symbols[i]].buyNumber,
(rateData[symbols[i]].profitNumber > 0 && rateData[symbols[i]].totalProfit > 0 ? winRate : '0') + '%' + (winRate >= 50 ? Success : Danger), //胜率
]);
}
}
var retData = {};
retData.upTable = RunTime.str + '\n' + "最后更新: " + _D() + '\n' + 'Version:' + Version + '\n' + '`' + JSON.stringify([accountTable, assetTable]) + '`\n' + '`' + JSON.stringify(feeTable) + '`\n';
retData.indexTable = indexTable;
return retData;
}
function WinRate() {
for (var i = 0; i < symbols.length; i++) {
var unrealised = assets[symbols[i]].unrealised_profit;
WinRateData[symbols[i]].totalProfit += 1;
if (unrealised != 0) {
if (unrealised > 0) {
WinRateData[symbols[i]].profitNumber += 1;
}
}
}
_G("WinRateData", WinRateData);
}
function tradingCounter(key, newValue) {
var value = _G(key);
if (!value) {
_G(key, newValue);
} else {
_G(key, value + newValue);
}
}
function updateStatus() { //状态栏信息
var table = {
type: 'table',
title: '交易对信息',
cols: ['编号', '[模式][倍数]', '币种信息', '开仓方向', '开仓数量', '持仓价格', '当前价格', '强平价格', '强平差价', '持仓价值', '保证金', '未实现盈亏', '投降'],
rows: []
};
TotalLong = 0;
TotalShort = 0;
for (var i = 0; i < symbols.length; i++) {
var direction = '空仓';
var margin = direction;
if (assets[symbols[i]].amount != 0) {
direction = assets[symbols[i]].amount > 0 ? '做多' + Success : '做空' + Danger;
margin = (assets[symbols[i]].marginType == 'cross' ? '全仓' : '逐仓');
}
var price = _N((assets[symbols[i]].ask_price + assets[symbols[i]].bid_price) / 2, trade_info[symbols[i]].priceSize);
var value = _N((assets[symbols[i]].ask_value + assets[symbols[i]].bid_value) / 2, 2);
if (value != 0) {
if (value > 0) {
TotalLong += value;
} else {
TotalShort += value;
}
}
// var rateData = _G("WinRateData");
var infoList = [
i + 1,
"[" + margin + "] [" + assets[symbols[i]].leverage + 'x] ',
symbols[i],
direction,
Math.abs(assets[symbols[i]].amount),
assets[symbols[i]].hold_price,
price,
assets[symbols[i]].liquidationPrice, //强平价格
assets[symbols[i]].liquidationPrice == 0 ? '0' : '$' + _N(assets[symbols[i]].liquidationPrice - price, 5) + ' ≈ ' + _N(assets[symbols[i]].liquidationPrice / price * 100, 2) + '%' + Warning, //强平价格
Math.abs(value),
_N(assets[symbols[i]].positionInitialMargin, 2),
// assets[symbols[i]].btc_diff,
_N(assets[symbols[i]].unrealised_profit, 3) + (assets[symbols[i]].unrealised_profit >= 0 ? Success : Danger),
// (rateData[symbols[i]].profitNumber > 0 && rateData[symbols[i]].totalProfit > 0 ? _N(rateData[symbols[i]].profitNumber / rateData[symbols[i]].totalProfit * 100, 2) : '0') + '%', //胜率
{
'type': 'button',
'cmd': '说好的没有撤退可言呢？？?:' + symbols[i] + ':' + assets[symbols[i]].amount + ':',
'name': symbols[i] + ' 投降'
}
];
table.rows.push(infoList);
}
delete assets.USDT.update_time; //时间戳没什么用,不要了
var logString = JSON.stringify(assets.USDT) + '\n';
var StatusData = AppendedStatus();
LogStatus(StatusData.upTable + '`' + JSON.stringify([table, StatusData.indexTable]) + '`\n' + logString);
if (Date.now() - update_profit_time > Log_profit_interval * 1000) {
var balance = assets.USDT.margin_balance;
if (Show) {
balance = assets.USDT.margin_balance - Funding;
}
LogProfit(_N(balance, 3), '&');
update_profit_time = Date.now();
if (UpProfit != 0 && (_N(balance, 0) != UpProfit)) { //第一次不计算,并且小数点面的不进行胜率计算
tradingCounter("totalProfit", 1); //统计打印次数, 胜率=盈利次数/打印次数*100
if (_N(balance, 0) > UpProfit) {
tradingCounter("profitNumber", 1); //盈利次数
}
WinRate();
}
UpProfit = _N(balance, 0);
}
}
function stopLoss() { //止损函数
while (true) {
if (assets.USDT.margin_balance < Stop_loss * assets.USDT.init_balance && assets.USDT.init_balance > 0) {
Log('触发止损，当前资金：', assets.USDT.margin_balance, '初始资金：', assets.USDT.init_balance);
Ice_value = 200; //止损的快一些，可修改
updateAccount();
updateTick();
var trading = false; //是否正在交易
for (var i = 0; i < trade_symbols.length; i++) {
var symbol = trade_symbols[i];
if (assets[symbol].ask_price == 0) {
continue;
}
if (assets[symbol].bid_value >= trade_info[symbol].minQty * assets[symbol].bid_price) {
trade(symbol, 'sell', assets[symbol].bid_value);
trading = true;
}
if (assets[symbol].ask_value <= -trade_info[symbol].minQty * assets[symbol].ask_price) {
trade(symbol, 'buy', -assets[symbol].ask_value);
trading = true;
}
}
Sleep(1000);
if (!trading) {
throw '止损结束,如果需要重新运行策略，需要调低止损';
}
} else { //不用止损
return;
}
}
}
function onTick() { //策略逻辑部分
for (var i = 0; i < trade_symbols.length; i++) {
var symbol = trade_symbols[i];
if (assets[symbol].ask_price == 0) {
continue;
}
var aim_value = -Trade_value * _N(assets[symbol].btc_diff / 0.01, 3);
if (aim_value - assets[symbol].ask_value >= Adjust_value && assets[symbol].btc_diff > Min_diff && assets.USDT.long_value - assets.USDT.short_value <= 1.1 * Trade_value) {
trade(symbol, 'buy', aim_value - assets[symbol].ask_value);
}
if (aim_value - assets[symbol].bid_value <= -Adjust_value && assets[symbol].btc_diff < Max_diff && assets.USDT.short_value - assets.USDT.long_value <= 1.1 * Trade_value) {
trade(symbol, 'sell', -(aim_value - assets[symbol].bid_value));
}
}
}
function main() {
SetErrorFilter("502:|503:|tcp|character|unexpected|network|timeout|WSARecv|Connect|GetAddr|no such|reset|http|received|EOF|reused|Unknown");
while (true) {
RunTime = RuningTime();
RunCommand(); //捕获交互命令
updateAccount(); //更新账户和持仓
updateTick(); //行情
stopLoss(); //止损
onTick(); //策略逻辑部分
updateStatus(); //输出状态栏信息
Sleep(Interval * 1000);
}
}Detail
https://www.fmz.com/strategy/196784
Last Modified
2020-05-06 10:45:30