Time series outlier detection Efficient non-parametric unsupervised time series anomaly detection algorithm 一个简单高效的非参无监督时间序列异常检测算法,根据Rob J Hyndman用R语言编写的forecast包中的异常检测方法改编而来 主要原理:将时序通过supersmooth的方法进行平滑,得到平滑后的数据,然后求其余与原始数据的偏差,然后对偏差运用Boxplot的方法得到异常点。算法还能对季节性数据做相应的季节性调整。